程序化交易，利用“均线收敛”特征构建通道突破策略
前言"均线"，作为一种最常用的技术指标之一，在技术分析领域可以说是用的最多的。以简单、实用而著称！行情软件中的必备主图指标。http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/52d7030b8e0641b589e992e42a230e78?from=pc其实，均线的计算也是非常简单。也就是获取一段时间内价格的均值。均线算法也有很多，最常用的就是简单移动平均线算法。另外还有，指数移动平均、权重移动平均等算法。http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/d6ed1c8e37d64024b37bf61343a79795?from=pc
均线收敛时的特征。均线收敛，意味着行情波动变小，价格可能处于或即将进入震荡区域，也有可能随时进入下一次趋势行情。而在均线收敛区域所形成的最高价、最低价，就是作者所说的"均线收敛"通道。如下图所示:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/24b4a6efc31d465d80405be76e7e0237?from=pc
接下来，作者将会利用这个通道来进行策略的开发，所采用的平台为“交易开拓者TB”旗舰版。"均线收敛"是如何量化的？“收敛”，作者是这样定义的。当多条均线间两两最大差值的绝对值，进入我设定的范围之内时。作者就将其定义为“收敛”。如下图所示：http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/9aadb839661b4dae86fc7eb8010fd27f?from=pc
“收敛”形态的量化。1.将均线周期存入一个数值型的一维数组中。均线周期分别是，5,10,20,40,60。并计算ATR指标值。代码：http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1aa7adbe922f477a804e7b0de39f698c?from=pc
2.通过for循环进行计算各个均线间差值的绝对值，并存入另外一个数值型数组中去。然后，取其最大值作为评判“均线收敛”的唯一标准。代码：http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3af3ce1e5c884b1cbea0fc8cdd4df671?from=pc
run:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/7c5bbb90bbf94c72a0a157519abde96b?from=pc
从上图的十字光标上，可以看到当前均线间差值的绝对值以及最大值，Dist_Max。3.当市场波动较大时，均线之间就会拉的比较大。反之，则越小。小结。“收敛”的量化，就是计算出均线间的差值，是否小于自己设定的阀值。如果大于阀值，那么定义为收敛，否则为非收敛。“均线收敛”通道突破系统建立我们有理由相信，当均线收敛后所形成的高低价区间是一个比较重要的通道。如果价格突破收敛区间，很可能出现多头趋势。反之，为空头趋势！如下图所示：http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/3de28dd70674432e84f218e867a7cd3d?from=pc
下面是具体的实现过程：大概的思路是，找出收敛区间的所有k线，然后根据K线价格计算出区间的最高价最低价（通道），通道以上是多头趋势，通道以下是空头趋势。1.收敛区间K线的确定。作者当差值最大值小于11时，确定为收敛。代码：http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4689b80a53654b6096c64be1a1793741?from=pc
run:http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ee724ce735ae44f28b9a60c9f6eea964?from=pc
http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/1aa958eb32924ac698e3023524185a97?from=pc
2.收敛期间形成的通道量化。当我们知道了收敛区间的k线数量时，就可以在收敛结束时向前计算32根K线的最高价和最低价。代码：http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ce3ddc22e0e042d1ae4e848c71f6f3fb?from=pc
在上图中，up是收敛区间的上轨。run:http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c85ce17513d6433cb60bd022d4fc25f3?from=pc
3.区间上方为多头趋势，区间下方为空头趋势。并且，作者利用唐奇安通道+1.2倍ATR作为最终的开仓价。止盈采用AF加速算法跟踪止盈。代码：http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/be4f278b2ce848acae89a794b451f7c6?from=pc
run:http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/37b3350a2e9949628f334d09b7235984?from=pc
4.多空信号图。周期采用30分钟！
[*]多头信号：
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4a147a7687b947e689546230a072ebfe?from=pc
[*]空头信号：
http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/94c7c16e15ed40fe8aabd72820195e82?from=pc
小结。上述过程中，重点是收敛区域的通道计算，首先要找出收敛区域结束时经过了多少k线。然后才能计算出对应的收敛区域上下轨。收敛区域上方，称为“上涨趋势”。收敛区域下方，为“下跌趋势”。最后“均线收敛”，一般情况下是阶段行情结束的标志。而收敛所形成的上轨下轨，是一个比较重要的区间，作者在区间以上做多，区间以下做空，将其作为多空趋势分割的工具。
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