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标题: 程序化交易，利用“均线收敛”特征构建通道突破策略 [打印本页]
作者: admin    时间: 2020-7-21 08:30
标题: 程序化交易，利用“均线收敛”特征构建通道突破策略
前言
"均线"，作为一种最常用的技术指标之一，在技术分析领域可以说是用的最多的。以简单、实用而著称！
行情软件中的必备主图指标。

其实，均线的计算也是非常简单。也就是获取一段时间内价格的均值。均线算法也有很多，最常用的就是简单移动平均线算法。
另外还有，指数移动平均、权重移动平均等算法。

均线收敛时的特征。
均线收敛，意味着行情波动变小，价格可能处于或即将进入震荡区域，也有可能随时进入下一次趋势行情。而在均线收敛区域所形成的最高价、最低价，就是作者所说的"均线收敛"通道。
如下图所示:

接下来，作者将会利用这个通道来进行策略的开发，所采用的平台为“交易开拓者TB”旗舰版。
"均线收敛"是如何量化的？
“收敛”，作者是这样定义的。当多条均线间两两最大差值的绝对值，进入我设定的范围之内时。作者就将其定义为“收敛”。
如下图所示：

“收敛”形态的量化。
1.将均线周期存入一个数值型的一维数组中。均线周期分别是，5,10,20,40,60。并计算ATR指标值。
代码：

2.通过for循环进行计算各个均线间差值的绝对值，并存入另外一个数值型数组中去。然后，取其最大值作为评判“均线收敛”的唯一标准。
代码：

run:

从上图的十字光标上，可以看到当前均线间差值的绝对值以及最大值，Dist_Max。
3.当市场波动较大时，均线之间就会拉的比较大。反之，则越小。
小结。
“收敛”的量化，就是计算出均线间的差值，是否小于自己设定的阀值。如果大于阀值，那么定义为收敛，否则为非收敛。
“均线收敛”通道突破系统建立
我们有理由相信，当均线收敛后所形成的高低价区间是一个比较重要的通道。
如果价格突破收敛区间，很可能出现多头趋势。反之，为空头趋势！
如下图所示：

下面是具体的实现过程：
大概的思路是，找出收敛区间的所有k线，然后根据K线价格计算出区间的最高价最低价（通道），通道以上是多头趋势，通道以下是空头趋势。
1.收敛区间K线的确定。作者当差值最大值小于11时，确定为收敛。
代码：

run:


2.收敛期间形成的通道量化。当我们知道了收敛区间的k线数量时，就可以在收敛结束时向前计算32根K线的最高价和最低价。
代码：

在上图中，up是收敛区间的上轨。
run:

3.区间上方为多头趋势，区间下方为空头趋势。并且，作者利用唐奇安通道+1.2倍ATR作为最终的开仓价。
止盈采用AF加速算法跟踪止盈。
代码：

run:

4.多空信号图。周期采用30分钟！


小结。
上述过程中，重点是收敛区域的通道计算，首先要找出收敛区域结束时经过了多少k线。然后才能计算出对应的收敛区域上下轨。
收敛区域上方，称为“上涨趋势”。收敛区域下方，为“下跌趋势”。
最后
“均线收敛”，一般情况下是阶段行情结束的标志。而收敛所形成的上轨下轨，是一个比较重要的区间，作者在区间以上做多，区间以下做空，将其作为多空趋势分割的工具。





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