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程序化交易,利用“均线收敛”特征构建通道突破策略

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发表于 2020-7-21 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活圈制作
前言
"均线",作为一种最常用的技术指标之一,在技术分析领域可以说是用的最多的。以简单、实用而著称!
行情软件中的必备主图指标。

其实,均线的计算也是非常简单。也就是获取一段时间内价格的均值。均线算法也有很多,最常用的就是简单移动平均线算法。
另外还有,指数移动平均、权重移动平均等算法。

均线收敛时的特征
均线收敛,意味着行情波动变小,价格可能处于或即将进入震荡区域,也有可能随时进入下一次趋势行情。而在均线收敛区域所形成的最高价、最低价,就是作者所说的"均线收敛"通道。
如下图所示:

接下来,作者将会利用这个通道来进行策略的开发,所采用的平台为“交易开拓者TB”旗舰版。
"均线收敛"是如何量化的?
“收敛”,作者是这样定义的。当多条均线间两两最大差值的绝对值,进入我设定的范围之内时。作者就将其定义为“收敛”。
如下图所示:

“收敛”形态的量化。
1.将均线周期存入一个数值型的一维数组中。均线周期分别是,5,10,20,40,60。并计算ATR指标值。
代码:

2.通过for循环进行计算各个均线间差值的绝对值,并存入另外一个数值型数组中去。然后,取其最大值作为评判“均线收敛”的唯一标准。
代码:

run:

从上图的十字光标上,可以看到当前均线间差值的绝对值以及最大值,Dist_Max。
3.当市场波动较大时,均线之间就会拉的比较大。反之,则越小。
小结。
“收敛”的量化,就是计算出均线间的差值,是否小于自己设定的阀值。如果大于阀值,那么定义为收敛,否则为非收敛。
“均线收敛”通道突破系统建立
我们有理由相信,当均线收敛后所形成的高低价区间是一个比较重要的通道。
如果价格突破收敛区间,很可能出现多头趋势。反之,为空头趋势!
如下图所示:

下面是具体的实现过程
大概的思路是,找出收敛区间的所有k线,然后根据K线价格计算出区间的最高价最低价(通道),通道以上是多头趋势,通道以下是空头趋势
1.收敛区间K线的确定。作者当差值最大值小于11时,确定为收敛。
代码:

run:


2.收敛期间形成的通道量化。当我们知道了收敛区间的k线数量时,就可以在收敛结束时向前计算32根K线的最高价和最低价。
代码:

在上图中,up是收敛区间的上轨。
run:

3.区间上方为多头趋势,区间下方为空头趋势。并且,作者利用唐奇安通道+1.2倍ATR作为最终的开仓价。
止盈采用AF加速算法跟踪止盈。
代码:

run:

4.多空信号图。周期采用30分钟!
  • 多头信号:

  • 空头信号:

小结。
上述过程中,重点是收敛区域的通道计算,首先要找出收敛区域结束时经过了多少k线。然后才能计算出对应的收敛区域上下轨。
收敛区域上方,称为“上涨趋势”。收敛区域下方,为“下跌趋势”。
最后
“均线收敛”,一般情况下是阶段行情结束的标志。而收敛所形成的上轨下轨,是一个比较重要的区间,作者在区间以上做多,区间以下做空,将其作为多空趋势分割的工具。

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