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前言 作者一直想挖掘下传统技术分析领域中的支撑阻力，奈何找不到能够更好量化价格顶或底的方法。 直到"之字转向"指标的出现。 
这个技术指标，它是含有未来的，也就是说它出现的每一个顶或底在当前是无法确定的，无法空在最高位，多在最低位。 如下图所示： 
就好比上图红色圈中指标所提示的底部，是一个未知的。它可能继续往下跌，那么红色圈提示的底部就会更新到最新一个波谷。 但没关系，作者在上一篇文章中已经彻底解决了这个问题。 如下图所示： 
作者已经将“之字转向”指标的顶底，精准的量化出来了，接下来就是如何利用这些顶部和底部如何开发程序化交易策略。 文章主要给大家分享，关于借助交易开拓者TB如何利用两个波峰或波谷量化出“支撑阻力二次突破确认”交易系统。测试的结果勉强让人接受。 如下图所示： 
“支撑阻力二次突破确认”交易系统逻辑。“支撑阻力二次突破确认”。简而言之，价格需要突破两个波峰后才能开多。跌破两个波谷之后才能开空！ 在没有确定之前，交易系统是不会开仓的。 如下图所示： 
1.交易系统开平仓逻辑：多头为例。 （1）策略开仓： - 最新一个波峰>前一个波峰，进入待开仓区域。
- 待开仓区域，最新价如果突破最新一个波峰策略将进行开仓。
如下图所示：多头。 
如下图所示：空头。 
（2）策略平仓： 
上图中的绿色线，就是k线波幅跟踪止盈线。触发后，以当前止盈线的价格结束多头仓位。 小结。 这样的交易逻辑，可以说是再简单不过了。简单并不意味着不靠谱，复杂的也不一定有好的效果，最主要的是化繁为简。 实现支撑阻力二次突破交易系统作者仅需3步，就能完全实现整个系统的开发。包括：“之字转向”指标的计算、支撑阻力位获取、策略的开平仓。 
下面是详细的开发过程： 1.“之字转向”指标的计算。 作者直接采用软件内置的算法，实现指标的计算。感兴趣的读者可以将其编译成函数，方便在做策略的时候节省代码量。 代码： 
run: 
2.支撑阻力位获取。 支撑阻力，是非重要的一部分，也是相对难以理解的一部分。总之一句话就是，只有当最新一个波峰成立的情况下，才能获取波谷值。否则，获取到的值是不确定的。 如下图所示： 
反之，就可以获取到波峰值。 代码： 
解析： UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1
- UpDn == 1，代表当前在波谷后出现了波峰。
- UpDn == -1，代表当前在波峰后出现了波谷。
- UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1，代表波峰与波谷切换的时间节点。
注：‘[ 1 ]’，指的是前一根k线对应的UpDn值。UpDn是一个包含“1”和“-1”的连续序列。 run: 
3.交易系统开平仓。多头为例。 （1）开仓的话，只需要判断最新一个波峰大于前一个波峰值，进入待开仓区域。此时，如果最新价突破最新一个波峰值，程序开多。 （2）系统平仓，当触发k线波幅跟踪止盈线时，平掉多头仓位。 如下图所示： 
4.策略信号及回测报告。 （1）策略信号。 
（2）回测资金曲线。 ① 策略回测参数设置: - 回测资金，10万。
- 交易周期，15分钟。
- 回测区间，上市年份至今。
- 仓位控制，1手。
- 滑点，2跳。
- 手续费，1%%。
② 策略交易盈亏曲线: 
小结。 作者粗略的看了下三个周期回测报告中的几项指标，在统一参数，2跳滑点的情况下，盈亏比基本上在1.5上下，其中15分钟盈亏比较高1.53。 胜率在45%上下，最高为48%。15分钟的最大回撤约5000。 最后“之字转向”是一个形态量化者的福音。能够准确的量化出满足条件的波峰或波谷，关键位置触手可得。 当然，文章仅仅是在单周期内研究，读者可以尝试在多周期的环境中去挖掘。 | 
发表于 2020-7-30 08:44
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