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支撑阻力二次突破确认,3分钟掌握其精髓

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发表于 2020-7-30 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活圈制作
前言
作者一直想挖掘下传统技术分析领域中的支撑阻力,奈何找不到能够更好量化价格顶或底的方法。
直到"之字转向"指标的出现。

这个技术指标,它是含有未来的,也就是说它出现的每一个顶或底在当前是无法确定的,无法空在最高位,多在最低位。
如下图所示:

就好比上图红色圈中指标所提示的底部,是一个未知的。它可能继续往下跌,那么红色圈提示的底部就会更新到最新一个波谷。
但没关系,作者在上一篇文章中已经彻底解决了这个问题。
如下图所示:

作者已经将“之字转向”指标的顶底,精准的量化出来了,接下来就是如何利用这些顶部和底部如何开发程序化交易策略。
文章主要给大家分享,关于借助交易开拓者TB如何利用两个波峰或波谷量化出“支撑阻力二次突破确认”交易系统。测试的结果勉强让人接受
如下图所示:

“支撑阻力二次突破确认”交易系统逻辑。
“支撑阻力二次突破确认”。简而言之,价格需要突破两个波峰后才能开多。跌破两个波谷之后才能开空!
在没有确定之前,交易系统是不会开仓的。
如下图所示:

1.交易系统开平仓逻辑:多头为例。
(1)策略开仓:
  • 最新一个波峰>前一个波峰,进入待开仓区域。
  • 待开仓区域,最新价如果突破最新一个波峰策略将进行开仓。
如下图所示:多头。

如下图所示:空头。

(2)策略平仓:
  • 最低价触发k线波幅跟踪止盈线,平多。

上图中的绿色线,就是k线波幅跟踪止盈线。触发后,以当前止盈线的价格结束多头仓位。
小结。
这样的交易逻辑,可以说是再简单不过了。简单并不意味着不靠谱,复杂的也不一定有好的效果,最主要的是化繁为简。
实现支撑阻力二次突破交易系统
作者仅需3步,就能完全实现整个系统的开发。包括:“之字转向”指标的计算、支撑阻力位获取、策略的开平仓。

下面是详细的开发过程:
1.“之字转向”指标的计算。
作者直接采用软件内置的算法,实现指标的计算。感兴趣的读者可以将其编译成函数,方便在做策略的时候节省代码量。
代码:

run:

2.支撑阻力位获取。
支撑阻力,是非重要的一部分,也是相对难以理解的一部分。总之一句话就是,只有当最新一个波峰成立的情况下,才能获取波谷值。否则,获取到的值是不确定的。
如下图所示:

反之,就可以获取到波峰值。
代码:

解析:
UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1
  • UpDn == 1,代表当前在波谷后出现了波峰。
  • UpDn == -1,代表当前在波峰后出现了波谷。
  • UpDn[1]==-1 And UpDn[2]==1,代表波峰与波谷切换的时间节点。
注:‘[ 1 ]’,指的是前一根k线对应的UpDn值。UpDn是一个包含“1”和“-1”的连续序列。
run:

3.交易系统开平仓。多头为例。
(1)开仓的话,只需要判断最新一个波峰大于前一个波峰值,进入待开仓区域。此时,如果最新价突破最新一个波峰值,程序开多。
(2)系统平仓,当触发k线波幅跟踪止盈线时,平掉多头仓位。
如下图所示:

4.策略信号及回测报告。
(1)策略信号。
  • 多头信号:

  • 空头信号:

(2)回测资金曲线。
① 策略回测参数设置:
  • 回测资金,10万。
  • 交易周期,15分钟。
  • 回测区间,上市年份至今。
  • 仓位控制,1手。
  • 滑点,2跳。
  • 手续费,1%%。
② 策略交易盈亏曲线:

小结。
作者粗略的看了下三个周期回测报告中的几项指标,在统一参数,2跳滑点的情况下,盈亏比基本上在1.5上下,其中15分钟盈亏比较高1.53。
胜率在45%上下,最高为48%。15分钟的最大回撤约5000。
最后
“之字转向”是一个形态量化者的福音。能够准确的量化出满足条件的波峰或波谷,关键位置触手可得。
当然,文章仅仅是在单周期内研究,读者可以尝试在多周期的环境中去挖掘。
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